Риск — определение, виды и управление¶
Риск — это вероятность возникновения нежелательного события, приводящего к убыткам, потерям или иным отрицательным последствиям, а также само такое событие или его потенциальная угроза. Понятие применяется в экономике, финансах, управлении проектами, технике, экологии и повседневной жизни. В широком смысле риск рассматривается как неопределённость исхода действия, при которой возможны как положительные, так и отрицательные результаты; в узком (традиционном для российского делового оборота) понимании — преимущественно как угроза финансовым или иным потерям.
¶Происхождение термина
Слово «риск» происходит от итальянского risco, связанного с risicare — «рисковать», «идти на опасность». В русский язык термин вошёл в XVIII веке через торгово-финансовую лексику. В дореволюционном российском праве риск фигурировал прежде всего в морском и страховом деле: грузоперевозки, экспедиции, коммерческие предприятия с неопределённым исходом. В советский период понятие активно разрабатывалось в теории вероятностей, инженерной психологии и управлении качеством — прежде всего в связи с безопасностью сложных технических систем (атомная энергетика, космические программы).
¶Основные подходы к определению
В научной и практической литературе существуют несколько трактовок:
- Вероятностная — риск как математическое ожидание потерь: произведение вероятности события на величину ущерба.
- Экономическая — риск как неопределённость финансового результата деятельности, возможность отклонения фактических показателей от плановых.
- Управленческая — риск как фактор, требующий идентификации, оценки и контроля в рамках системы менеджмента качества и проектного управления.
- Философская — риск как неотъемлемый атрибут свободного действия в условиях неполной информации.
¶Классификация рисков
Риски принято делить по ряду признаков.
¶По источнику возникновения
- Природные (форс-мажорные) — стихийные бедствия, эпидемии, климатические явления.
- Техногенные — аварии, сбои оборудования, ошибки проектирования.
- Экономические — инфляция, колебания курсов, снижение спроса, кредитные дефолты.
- Политические — изменения законодательства, санкции, нестабильность.
- Организационные — ошибки персонала, сбои внутренних процессов, слабая система контроля.
¶По характеру
- Специфические (детерминированные) — связаны с конкретной деятельностью (торговые, кредитные, инвестиционные).
- Неспецифические (недетерминированные) — общие для любой деятельности, например природные катаклизмы.
¶По последствиям
- Допустимые — потери, которые организация может компенсировать из собственных ресурсов.
- Критические — угрожающие устойчивости деятельности.
- Катастрофические — приводящие к банкротству или иным необратимым последствиям.
¶Количественная оценка
Классическая формула риска выглядит как:
Р = П × У, где П — вероятность события, У — ожидаемый ущерб.
Для ранжирования рисков используют матрицу «вероятность — влияние», шкалы от 1 до 5 или 1 до 10, а также методы анализа чувствительности, имитационное моделирование (Монте-Карло), деревья решений. В финансах для измерения риска портфеля применяются метрики VaR (Value at Risk), CVaR, бета-коэффициент, волатильность.
¶Управление рисками
Система управления рисками (risk management) включает последовательные этапы:
- Идентификация — выявление возможных рисковых событий.
- Оценка — определение вероятности и величины последствий.
- Реагирование — выбор стратегии: избежание, снижение (контр), передача (страхование, аутсорсинг), принятие (резервирование).
- Мониторинг — постоянное наблюдение за рисковой средой и корректировка мер.
В России управление рисками регулируется рядом нормативных актов, в частности ГОСТ Р ИСО 31000 «Менеджмент риска. Руководство», а в банковском секторе — требованиями Банка России (Базельские стандарты, положения о системе управления рисками кредитных организаций). Крупные корпорации и государственные структуры формируют отдельные подразделения или комитеты по рискам.
¶Риск в повседневной жизни
Понятие широко используется вне профессиональной сферы: выбор профессии, переезд, вложение сбережений, занятия спортом. Психология изучает индивидуальное отношение к риску — рисковую готовность, когнитивные искажения (авария, эвристика доступности), а также различия в поведении при выигрыше и проигрыше (перспективная теория Канемана и Тверски).
¶См. также
- Страхование
- Менеджмент рисков
- Неопределённость
- Инвестиционный риск
¶Источники
- ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Руководство»
- Канеман Д., Тверски А. Перспективная теория: анализ решения в условиях риска
- Долгиев В. А. Экономика риска
- Марков О. Д. Менеджмент риска
- Положения Банка России о системе управления рисками кредитных организаций