Сергей Владимирович Ширяев¶

Сергей Владимирович Ширяев (род. 19 февраля 1958, Москва) — советский и российский математик, специалист в области теории вероятностей, математической статистики и стохастического анализа. Доктор физико-математических наук (1986), профессор (1988), академик Российской академии наук (2011, член-корреспондент с 1994). Заведующий кафедрой теории вероятностей механико-математического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (с 1995 года).

¶Биография

Сергей Владимирович Ширяев родился 19 февраля 1958 года в Москве. В 1975 году поступил на механико-математический факультет МГУ, который окончил в 1980 году с отличием. В 1983 году под руководством академика Альберта Николаевича Ширяева защитил кандидатскую диссертацию на тему «О некоторых задачах статистического анализа случайных процессов». В 1986 году защитил докторскую диссертацию, посвящённую асимптотическим методам в статистике случайных процессов.

С 1983 года работает на кафедре теории вероятностей механико-математического факультета МГУ: последовательно занимал должности ассистента, доцента, профессора, а с 1995 года возглавляет кафедру. Параллельно с 1988 года работает в Математическом институте имени В. А. Стеклова РАН (главный научный сотрудник отдела теории вероятностей и математической статистики).

¶Научная деятельность

Основные научные результаты С. В. Ширяева относятся к следующим областям:

• Статистика случайных процессов — разработал асимптотические методы оценивания параметров диффузионных процессов с малой диффузией, исследовал свойства байесовских и минимаксных оценок.
• Теория оптимальной остановки — получил новые результаты в задачах о разладке (обнаружении момента изменения вероятностных характеристик случайного процесса), построил асимптотически оптимальные правила обнаружения.
• Стохастическое исчисление — исследовал свойства случайных мер, семимартингалов, обобщённых диффузионных процессов.
• Математическая финансовая математика — внёс вклад в теорию расчёта опционов, исследовал модели ценообразования в условиях неполных рынков.

Автор более 150 научных публикаций, включая несколько монографий. Совместно с А. Н. Ширяевым (своим отцом) написал учебник «Случайные процессы» (2005), используемый в университетских курсах.

¶Педагогическая работа

На механико-математическом факультете МГУ читает основные курсы: «Теория вероятностей», «Случайные процессы», «Статистический анализ временных рядов», а также спецкурсы по финансовой математике. Под его руководством защищено более 20 кандидатских диссертаций. Является членом диссертационных советов МГУ и МИАН.

С 2005 года — главный редактор журнала «Обозрение прикладной и промышленной математики», входит в редколлегии журналов «Теория вероятностей и ее применения» и «Успехи математических наук».

¶Награды и звания

• Премия имени А. Н. Колмогорова РАН (2003) — за цикл работ по статистике случайных процессов.
• Заслуженный профессор Московского университета (2010).
• Орден Дружбы (2019) — за заслуги в развитии отечественной науки и подготовке квалифицированных кадров.
• Лауреат премии Правительства РФ в области образования (2012, в составе коллектива авторов учебника).

¶Основные публикации

• Ширяев С. В. «Статистический анализ случайных процессов» (1986).
• Ширяев С. В. «Оптимальные правила остановки в задачах обнаружения разладки» (1996).
• Ширяев А. Н., Ширяев С. В. «Случайные процессы» (2005).
• Shiryaev S. V. «Asymptotic Methods in Statistics of Random Processes» (2000, на английском языке).