Системно значимые банки

Системно значимые банки — это кредитные организации, отнесённые национальным регулятором к категории банков, чьи финансовые проблемы или банкротство могут привести к системному кризису в банковской системе государства и экономике в целом. В России перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) ежегодно утверждается Банком России на основе установленных критериев.

Критерии отнесения к системно значимым

Отнесение банка к категории системно значимых осуществляется на основе количественных и качественных показателей. Основные критерии, используемые Банком России, включают:

Размер активов — доля банка в совокупных активах банковского сектора (обычно не менее 0,5–1%).
Объём привлечённых средств физических и юридических лиц — доля на рынке вкладов и депозитов.
Объём межбанковских операций — степень участия банка в межбанковском кредитовании и расчётах.
Количество филиалов и подразделений — географическая распространённость сети.
Значимость для финансовой инфраструктуры — участие в платёжных системах, системах расчётов, депозитарной деятельности.

В России с 2021 года применяется балльная система оценки, при которой банк получает баллы по каждому из критериев. Для включения в перечень необходимо набрать определённое количество баллов (обычно не менее 1000). Регулятор также может учитывать дополнительные факторы, включая системную взаимосвязь с другими финансовыми институтами.

История регулирования

Понятие «системно значимые финансовые институты» (SIFI) получило широкое распространение после мирового финансового кризиса 2007–2008 годов. Крах банка Lehman Brothers в 2008 году показал, что банкротство крупного банка может вызвать цепную реакцию в глобальной финансовой системе. В ответ на это Базельский комитет по банковскому надзору разработал методологию выявления глобальных системно значимых банков (G-SIB) и ввёл для них повышенные требования к капиталу (надбавки за системную значимость).

В России перечень системно значимых банков впервые был утверждён в 2015 году. Первоначально в него вошли 10 банков, к 2024 году их число увеличилось до 13. Правовой основой для регулирования СЗКО в РФ является Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и нормативные акты Банка России.

Перечень системно значимых банков в России (на 2024 год)

По состоянию на 2024 год в перечень СЗКО входят следующие кредитные организации (в алфавитном порядке):

АО «Альфа-Банк»
АО «Банк ДОМ.РФ»
Банк ВТБ (ПАО)
АО «Газпромбанк»
ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ)
ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ)
ПАО «Сбербанк»
ПАО «Совкомбанк»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
АО «Россельхозбанк» (РСХБ)
ПАО «Банк «ФК Открытие» (входит в группу ВТБ)
ПАО «Росбанк»
ПАО «Т-Банк» (ранее — Тинькофф Банк)

Перечень ежегодно пересматривается Банком России. В 2023 году из списка был исключён ПАО «Росбанк» в связи с его реорганизацией, но в 2024 году он был возвращён. ПАО «Банк «ФК Открытие» сохранил статус СЗКО после присоединения к группе ВТБ.

Особенности регулирования

Системно значимые банки подлежат более строгому надзору со стороны регулятора. Основные требования включают:

Повышенные нормативы достаточности капитала — надбавка за системную значимость (в России с 2021 года установлена на уровне 0,5% от активов, взвешенных по риску, с поэтапным повышением до 1% к 2025 году).
Обязательное стресс-тестирование — регулярная оценка устойчивости к кризисным сценариям.
Планы санации (resolution plans) — документы, описывающие порядок действий в случае финансовых затруднений, включая механизмы реструктуризации или ликвидации без ущерба для системы.
Усиленный контроль за концентрацией рисков — лимиты на крупные кредитные риски, операции со связанными сторонами.
Повышенные требования к корпоративному управлению и управлению рисками — наличие комитетов по рискам, независимых директоров, систем раннего предупреждения.

В России также действует механизм санации (финансового оздоровления) системно значимых банков. В случае возникновения угрозы банкротства регулятор может принять меры по предупреждению банкротства, включая введение временной администрации, рекапитализацию за счёт средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) или передачу банка другому СЗКО.

Роль в экономике

Системно значимые банки играют ключевую роль в финансовой системе страны. На их долю приходится более 70% совокупных активов банковского сектора России. Они обеспечивают:

Кредитование крупных корпоративных клиентов — финансирование стратегических отраслей (нефтегазовый сектор, металлургия, транспорт, оборонно-промышленный комплекс).
Обслуживание государственных программ — реализация льготных ипотечных программ, поддержка малого и среднего бизнеса, финансирование государственных контрактов.
Платёжную инфраструктуру — проведение межбанковских расчётов, эмиссия карт национальной платёжной системы «Мир».
Депозитарные услуги — хранение и учёт ценных бумаг, обслуживание эмитентов.

Критика и риски

Концепция системно значимых банков подвергается критике по нескольким направлениям:

Моральный риск — статус СЗКО может создавать у банков иллюзию, что государство в любом случае спасёт их от банкротства, что стимулирует принятие избыточных рисков.
Неравная конкуренция — крупные банки получают преимущество в доступе к дешёвому фондированию (вклады населения, средства корпораций) благодаря неявной государственной гарантии, что снижает стимулы для развития средних и малых банков.
Сложность санации — при банкротстве СЗКО его размер и взаимосвязи затрудняют процедуру ликвидации без ущерба для экономики. В России санация крупных банков (например, «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Бинбанка) потребовала значительных бюджетных средств.
Регуляторная нагрузка — повышенные требования к капиталу и отчётности увеличивают издержки банков, что может снижать рентабельность и ограничивать кредитование.

Международный контекст

В международной практике выделяются два уровня системно значимых банков:

Глобальные системно значимые банки (G-SIB) — определяются Советом по финансовой стабильности (FSB) и Базельским комитетом. В 2023 году в список входило 30 банков, включая JPMorgan Chase, HSBC, Bank of America, Deutsche Bank, BNP Paribas. Российские банки в этот перечень не входят.
Национальные системно значимые банки (D-SIB) — определяются национальными регуляторами. В каждой стране подходы к их выявлению различаются. В США, например, к категории системно значимых (SIFI) относятся банки с активами свыше 50 млрд долларов, а также небанковские финансовые организации, признанные таковыми Советом по надзору за финансовой стабильностью (FSOC).

Источники

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (статья 57.1)
Положение Банка России от 29.12.2020 № 748-П «О методике определения системно значимых кредитных организаций»
Указание Банка России от 15.04.2021 № 5776-У «О перечне системно значимых кредитных организаций»
Материалы Банка России: «Системно значимые кредитные организации» (официальный сайт)
Базельский комитет по банковскому надзору: «Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement» (2023)
Совет по финансовой стабильности: «2023 list of global systemically important banks (G-SIBs)»

BFOmetr — база данных и аналитика по компаниям России.

На главную BFOmetr →