Билл Фэйр

Билл Фэйр (англ. Bill Fair, полное имя Уильям Джеймс Фэйр, англ. William James Fair; 1914, Нью-Йорк — 2002, Сан-Диего, Калифорния) — американский математик, статистик и предприниматель, сооснователь компании Fair, Isaac and Company (ныне FICO), разработавшей первую в мире систему кредитного скоринга — FICO Score, ставшую стандартом оценки кредитоспособности в США и во многих других странах.

Ранние годы и образование

Уильям Джеймс Фэйр родился в 1914 году в Нью-Йорке. О его детстве и юности известно немного. Он получил высшее образование в области математики и статистики, окончив Массачусетский технологический институт (MIT) в 1936 году со степенью бакалавра наук. Позднее, в 1940 году, он получил степень магистра в Гарвардском университете. В годы Второй мировой войны Фэйр служил в Военно-воздушных силах США, где занимался статистическим анализом данных, что впоследствии повлияло на его профессиональные интересы.

Создание Fair, Isaac and Company

Предпосылки и знакомство с Исааком

После войны Фэйр работал в компании Standard Oil of California (ныне Chevron), где занимался анализом данных о продажах. В 1954 году он познакомился с инженером-электриком Эрлом Исааком (Earl Isaac, 1919—1983), который также работал в этой компании. Оба интересовались применением математических методов для прогнозирования человеческого поведения. Исаак, в частности, изучал теорию вероятностей и её применение в бизнесе.

Основание компании

В 1956 году Фэйр и Исаак основали компанию Fair, Isaac and Company (сокращённо FICO) в Сан-Рафаэле, Калифорния. Первоначально компания располагалась в небольшом офисе и занималась разработкой статистических моделей для оценки рисков. Основной идеей было создание числовой системы, которая позволяла бы предсказывать вероятность того, что заёмщик не вернёт кредит. До этого банки и кредитные организации полагались в основном на субъективное мнение кредитных инспекторов.

Разработка первой системы скоринга

Первая коммерческая система кредитного скоринга была разработана FICO в 1958 году. Она основывалась на анализе исторических данных о кредитных заявках и платежах. Модель использовала методы линейной регрессии и дискриминантного анализа для присвоения каждому заёмщику числового балла (score). Чем выше балл, тем ниже риск дефолта. Первым клиентом компании стала компания Montgomery Ward, сеть универмагов, которая использовала скоринг для оценки кредитоспособности покупателей.

Развитие и внедрение FICO Score

Первые десятилетия

В 1960-е и 1970-е годы FICO постепенно расширяла клиентскую базу, внедряя скоринговые системы в банках, кредитных союзах и финансовых компаниях. Однако массовое распространение технологии началось только в 1980-е годы, когда развитие компьютерных технологий позволило обрабатывать большие объёмы данных. В 1975 году компания переехала в Сан-Диего, где остаётся её штаб-квартира до сих пор.

Стандартизация и роль кредитных бюро

Ключевым этапом стало сотрудничество FICO с крупнейшими кредитными бюро США — Equifax, Experian и TransUnion. В 1989 году FICO разработала единый стандарт скоринга, который стал использоваться всеми тремя бюро. Этот стандарт получил название FICO Score. Он оценивает кредитную историю заёмщика по пяти основным категориям: платёжная дисциплина (35% веса), сумма задолженности (30%), длина кредитной истории (15%), новые кредиты (10%) и типы используемых кредитов (10%). Шкала баллов варьируется от 300 до 850, где 850 — наивысший показатель.

Влияние и наследие

Роль в финансовой системе

FICO Score стал де-факто стандартом оценки кредитоспособности в США. Он используется при выдаче ипотечных кредитов, автокредитов, кредитных карт и других видов займов. Внедрение скоринга позволило значительно ускорить процесс одобрения кредитов, снизить издержки банков и уменьшить долю невозвратных кредитов. Критики системы, однако, указывают на её недостатки: зависимость от исторических данных, которые могут не учитывать текущие обстоятельства, а также потенциальную дискриминацию определённых групп населения, хотя разработчики утверждают, что модель не учитывает расу, пол или религию.

Билл Фэйр после ухода из компании

Билл Фэйр отошёл от активного управления компанией в 1970-х годах, но оставался её акционером и консультантом. Он умер в 2002 году в Сан-Диего в возрасте 88 лет. Эрл Исаак скончался раньше, в 1983 году. Компания FICO, переименованная в 2009 году в Fair Isaac Corporation, продолжает развивать скоринговые технологии, включая модели на основе машинного обучения и альтернативных данных (например, оплата коммунальных услуг или аренды).

Интересные факты

• Первоначально компания называлась Fair, Isaac and Company, но в 2009 году, после ребрендинга, официальное название стало Fair Isaac Corporation, хотя бренд FICO остался основным.
• Несмотря на то, что FICO Score является самым известным продуктом, компания также разрабатывает системы для управления рисками в страховании, здравоохранении и розничной торговле.
• В 2020 году, в связи с пандемией COVID-19, FICO скорректировала свои модели, чтобы учитывать временные финансовые трудности заёмщиков, вызванные карантинными мерами.

Источники

• Fair Isaac Corporation. The FICO Score: A History. San Diego: Fair Isaac Corporation, 2019.
• Thomas, L. C. Consumer Credit Models: Pricing, Profit and Portfolios. Oxford University Press, 2009.
• Mester, L. J. "What’s the Point of Credit Scoring?" Business Review, Federal Reserve Bank of Philadelphia, 1997.
• Nocera, J. A Piece of the Action: How the Middle Class Joined the Money Class. Simon & Schuster, 1994.
• Интервью с Биллом Фэйром в архиве компании Fair Isaac Corporation (неопубликованные материалы, 1998).